오른쪽에서 두번째 크래프트테크놀로지스 김형식 대표, 세번째 BNK자산운용 이윤학 대표가 2018년 6월 5일 AI기반 로보어드바이저 엔진 구축 계약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. <사진=BNK자산운용 제공>
▲ 오른쪽에서 두번째 크래프트테크놀로지스 김형식 대표, 세번째 BNK자산운용 이윤학 대표가 2018년 6월 5일 AI기반 로보어드바이저 엔진 구축 계약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. <사진=BNK자산운용 제공>

[폴리뉴스 한수린 기자] BNK자산운용은 인공지능(이하 AI)을 활용한 BNK글로벌AI펀드를 출시했다고 4일 밝혔다.

해당 펀드는 최근 변동성이 커진 글로벌 시장에 대응해 다양한 자산에 분산투자하여 안정적인 투자수익을 추구하는 것을 목표로 한다.

BNK자산운용은 인공지능 로보어드바이저 전문업체인 크래프트테크놀로지스(QRAFT)와 올해 초부터 플랫폼 구축과 공동개발을 하는 등 협업 관계를 맺어왔다. 지난달 5일에는 정식으로 계약을 체결하고 수많은 테스트와 학습을 통해 AI시스템을 진화시켜왔다고 BNK자산운용은 밝혔다.

이 펀드는 ‘인공지능 딥러닝(Deep Learning)’ 기술을 기반으로 한 글로벌 자산배분 및 최적의 포트폴리오를 구성하여 안정적인 투자수익을 추구하는 것이 특징이다.

기존의 로보어드바이저는 톱-다운(Top-down) 방식으로 블랙-리터만 모델(Black-Litterman Model) 등을 가정하고, 변수만 최근 시장 데이터를 통해 지속적으로 조정해주는 퀀트 시스템이었다. 반면, BNK글로벌AI펀드는 바텀업(Bottom-up) 방식으로 특정 모델없이 시장의 데이터를 통해 지속적으로 신경망을 학습시켜 모델 자체가 계속 진화해 나가는 딥러닝(Deep Learning) 방식의 AI를 적용하고 있다.

이 처럼 해당 펀드는 기존의 로보어드바이버저와 달리 공식을 미리 정하지 않고 순수하게 입력되는 데이터와 최적의 수익률 도출 결과를 비교하여 스스로 파악해 투자를 판단하게 되는 것이다. 따라서 사람의 주관적인 판단이 개입되지 않고 AI가 딥러닝을 통하여 객관적으로 모든 과정을 수행하게 된다.

미국에 상장된 2160여개의 ETF를 투자대상으로 하여 채권, 주식, 원자재, 대체투자 등에 투자한다. 펀드 자산의 50% 이상은 채권관련 ETF에 투자하고, 나머지 자산은 주식 및 대체투자관련 ETF에 투자하여 중장기적으로 안정적인 인컴(Income) 수익과 자본이득을 추구하는 채권혼합형 펀드이다. 매 월초 편입 ETF 비중을 리밸런싱하며, 새로 편입되는 ETF는 대표성, 거래량, 규모 등을 고려해 조정한다.

윤영국 상품지원팀장은 “거시경제의 불확실성이 높아진 상황에서 상관계수가 서로 낮은 ETF에 분산투자함으로써 시장 리스크를 최대한 줄이고, 안정적으로 해외시장에 투자할 수 있는 상품”이라며 “AI는 사람의 제한적인 분석 범위로 인해 발견할 수 없는 투자기회를 발견할 수 있어 매력적인 상품이다”라고 말했다.

BNK글로벌AI펀드는 환헤지형과 환노출형이 있으며, A클래스는 선취판매수수료 0.7%에 연보수 0.95%이고, C클래스는 연보수 1.25%이다. 온라인클래스도 있으며 환매매수수료는 없다.

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